第061章 量化为王
第061章 量化为王 (第2/3页)
首先构建模型基础，然后设置建仓资金，价值波动量，入市信号，加仓和止损止盈，罗列出整个策略思路来。
这些都是已经完成的技术结晶，李垂文更多的是从头到尾梳理一遍，弄清楚它的每一个环节，就像在阅读一项伟大的作品。
理解通透后，就到了策略建造时间。
这就是纯粹的编程环节了。
策略代码并不算太庞大，李垂文直接按照脑袋里有的内容照抄，手指头在机械键盘上舞动，一行又一行的代码列出来。
花费了大概一个晚上的时间将代码写完，几千行代码简洁又优美的构造了这套李氏模型的全部。
别小看就是这么点儿，其他人挖空心思一辈子都弄不出来，这里面的一道数学模型，每一串策略思路，可能都是挡住他们的铜墙铁壁。
代码编写完毕后，就是测试和运行。
李垂文这次选择了黄金、外汇和美股指数，进行回测结果与稳健性分析。
他设定资金100万美元，分批分组，设定不同的参数开跑。
采取不同的周期，从一天到一个月进行测试。
做完这一切，他就不需要再操心他事，也不用熬夜盯盘，只管让电脑开启运行，程序自动跑投资就行。
往后几天，李垂文将投资数据一一记录下来。
在固定周期内取五组结果，
第一组：年化率67.84％，最大回撤4.75％
第二组：年化率71.28％，最大回撤3.86％
第三组：年化率68.19％，最大回撤5.44％
第四组：年化率58.72％，最大回撤6.37％
第五组：年化率79.36％，最大回撤3.29％
实验结果非常的惊人！
这五组短期测试，都实现了非常可观的收益率，平均下来的收益率达到了69.08％！
这收益率堪称惊人，与西蒙斯平均费前收益66％相比，已经是处于同一水平！
当然，对方资金量更大。
但实测成绩也足够证明出效果卓越，在这套模型的运作下，100万投资的年化
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