第73章 计算替代
第73章 计算替代 (第2/3页)
1%，目前约110元）。
◦ 根据对标的波动率和止损幅度的评估，反推可买入的最大仓位。
◦ 公式： 最大可买入金额 = 单笔最大亏损 / 预设止损幅度。
◦ 例如，对某股预设止损-10%，则最大可买入金额 = 110 / 10% = 1100元。 但还需受制于“单一标的仓位上限”（如20%）。
◦ 绝对禁止凭“感觉”或“信心”加大仓位。一切以计算出的数字为准。
2. 组合风险计算：
◦ 在有多个持仓时，计算整体风险暴露（总持仓市值/总资产）。
◦ 计算持仓标的之间的相关性（定性判断），避免过度集中。
◦ 根据“情绪坐标”读数，动态调整整体风险暴露上限（如悲观时≤30%，极度恐惧时≤50%，贪婪时≤10%）。 这个上限也是计算出来的规则，而非感觉。
3. 止损/止盈计算：
◦ 止损位必须在买入前，基于标的波动率、支撑位、或固定比例（如-8%、-10%）明确计算出来，写入计划。 盘中绝不修改。
◦ 止盈位可以基于“估值目标达成度”、“技术阻力位”、“盈利回撤比例”等计算出来，作为卖出决策的依据之一，而非“觉得涨够了”。
第三环节：持仓与决策（“过程”计算）
在持有仓位期间，用持续的计算来监控逻辑、管理情绪、替代猜测。
1. 逻辑监控计算：
◦ 定期（如每周）重新估算标的的“V_bad”和“V_normal”，观察“P_now”的变化，重新计算赔率。 如果赔率恶化至不满足开仓条件，即使未止损，也应重新评估持有逻辑。
◦ 对“迅捷科技”，在“无果公告”后，就应重新计算，发现“P_normal”实现的可能性（概率）因时间拖延而降低，预期赔率恶化，从而支持止损决策。
2. 情绪管理计算：
◦ 当因股价波动产生焦虑、希望、恐惧时，不与之纠缠。 立刻启动计算： 当前浮亏/浮盈占总资产比例？ 距离预设止损/止盈还有多少？ 仓位是否在安全范围内？ 用具体的、小的数字，替代抽象的、放大的情绪。
◦ 例如，浮亏-5%，仓位2%，则实际损失仅为总资产的-0.1%。 这个数字通常能瞬间缓解焦虑。
3. 机会成本计算：
◦ 在空仓等待或持有仓位时，思考“是否还有更好的机会”？ 不凭感觉，而是计算。 将潜在新机会的预期赔率、风险与当前持仓或现金状态进行比较。 用数字比较替代模糊的感觉。
第四环节：学习与进化（“系统”计算）
从“复盘深省”的定性反思，转向更量化的系统优化。
1. 交易记录统计分析：
◦ 为每笔交易记录关键数据： 赔率（预估）、胜率（结果）、持仓时间、最大浮盈/回撤、夏普比率（简化）等。
◦ 定期统计所有交易的平均赔率、胜率、盈亏比、最大连续亏损等。 用数据评估系统整体的有效性和稳定性，而非单笔交易的盈亏。
◦ 分析亏损交易，是赔率计算错误、概率评估错误，还是执行偏差？
2. 参数优化计算：
◦ 对“情绪坐标”的阈值、仓位上限、止损幅度等系统参数，进行敏感性分析或回测思考（虽然无法正式回测）。 思考“如果参数调整，对过去操作的影响是什么？” 用这种思想实验来优化参数。
为了强制自己执行“计算替代”，他改进了“操作计划表”和“交易日志”模板，在每一个决策步骤旁，都增加了强制填写栏，必须填入具体的计算过程、公式、假设和结果。例如：
• 买入理由栏后，新增 “赔率计算过程”、“仓位计算依据”、“止损/止盈计算”。
• 持仓笔记中，增加 “本周赔率重算”、“情绪成本计算（浮亏占比）”。
• 复盘报告中，增加 “数据统计表”、“参数影响分析”。
他开始在日常的每一次市场观察和决
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